iPAS AI 應用規劃師中級 115 年第一次 科三 第 1 題 詳解

115 年第一次 科三 機器學習技術與應用

某量化投資團隊需估算某投資組合未來30日的風險值。由於衍生性金融商品的定價模型過於複雜，無法以解析解直接求得，工程師因此採用隨機模擬方式，產生大量市場情境模擬並估計損失分布。此方法屬於下列哪一種技術框架？

1. A馬可夫鏈（Markov Chain）：以狀態轉移機率描述系統演變的隨機過程

   強調狀態間的轉移機率，非單純大量抽樣估分布。

2. B梯度下降最佳化（Gradient Descent）：透過迭代更新參數以最小化損失函數

   是最小化損失函數的最佳化演算法，與風險模擬無關。

3. C蒙地卡羅方法（Monte Carlo Method）：透過大量隨機抽樣近似機率分布或數值結果（正確答案）

   正解，以隨機抽樣大量情境近似損失分布。

4. D貝氏推論（Bayesian Inference）：結合先驗分布與資料更新後驗機率

   重點在先驗結合資料更新後驗，題目未涉及此更新。